"Prova C. Esp. Anulada"

Suponha que temos duas séries de tempo, arrecadação tributária e PIB de um país. Queremos estimar o impacto do PIB na arrecadação tributária usando um modelo de Vetor Autorregressivo (VAR). A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

Se as duas séries são integradas de ordem 1 e são cointegradas, então o mais apropriado é usar um modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC).
Se existir dois vetores de cointegração linearmente independentes então as séries são não estacionárias.
Se as duas variáveis são estacionárias então a ordem das variáveis quando usamos um modelo VAR não importará se a identificação dos choques for feita pela decomposição de Cholesky.
A estimação do modelo VAR pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários produzir é um estimador inconsistente quando as duas séries são estacionárias.
A função de impulso-resposta será nula se as variáveis não forem cointegradas.