"Prova C. Esp. Anulada"

Considere uma análise econométrica de séries temporais, em que o objetivo é testar a estacionariedade de uma ou mais variáveis. Acerca dos testes de raiz unitária e da estacionariedade, assinale a afirmativa correta.

O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) é aplicado para testar a presença de raiz unitária em uma série temporal. Se a estatística do teste for menor que os valores crít icos, rejeitamos a hipótese nula de presença de raiz unitária, indicando estacionariedade.
O teste de Phillips-Perron é uma alternativa ao ADF e é especialmente robusto contra problemas de heterocedasticidade. Se a estatística do teste for significativa, rejeitamos a hipótese nula de raiz unitária, sugerindo estacionariedade.
O conceito de. estacionariedade implica que as propriedades estatísticas da série temporal não mudam ao longo do tempo. Séries estacioná rias são aquelas em que a média, a variância e a autocorrelação permanecem constantes em relação ao tempo.
O teste de Dickey-Fuller aumentado é mais apropriado quando a série temporal possui tendência linear, enquanto o teste KPSS é preferível para identificar estacionariedade em séries com tendência quadrática.
A aplicação de diferenciação sazonal é uma técnica comum para tornar estacionárias séries temporais que exibem padrões sazonais. No entanto, deve-se ter cuidado para evitar a sobre-diferenciação, que pode introduzir correlações espúrias.