"Prova C. Esp. Anulada"

Considere um estudo que busca estimar a relação entre a arrecadação tributária (variável dependente) e o Produto Interno Bruto (PIB) de um país (variável independente).

Foi proposto o seguinte modelo econométrico:

Y = a+ b.X + e

em que

• a é o intercepto.
• b é o coeficiente de regressão.
• X representa o PIB (em milhares de unidades monetárias).
• Y representa a arrecadação (em milhares de unidades monetárias).
• e é o erro do modelo.

Em relação ao relato, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) O método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) busca minimizar a soma dos quadrados dos resíduos na estimação de parâmetros; essa técnica pressupõe que os resíduos se distribuem normalmente, são homocedásticos e não há correlação entre os resíduos e as variáveis explicativas.

( ) As variáveis instrumentais são utilizadas na estimação quando há endogeneidade entre a variável explicativa (PIB) e o erro de medida na arrecadação tributária . Nesse caso o estimador de MQO é inconsistente e o estimador de variável instrumental é consistente.

( ) Considere uma situação em que a taxa de inflação é correlacionada com o PIB mas não afeta diretamente a arrecadação tributária. Nesse caso, a estimação por variáveis instrumentais pode ajudar a superar o problema de endogeneidade.

( ) A estimação por variáveis instrumentais pode ser mais robusta quando há endogeneidade, mas a escolha adequada de instrumentos válidos pode ser desafiadora. O MQO é mais eficaz em situações com pouca endogeneidade, mas pode levar a viés de variável omitida.

As afirmativas são, respectivamente,