Enunciados de questões e informações de concursos
Considere os dois modelos de séries de tempo abaixo.
(I) Y_t=a{Y}_{t-1}+u_t+\beta u_{t-1},
onde 0 < a < 1, Y_o é um valor inicial não-aleatório para Y, e u_t é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: E(u_t)=0 e E(u_t^2)= σ^ > 0 para todo t, e E(u_tu_s)=0 para t ≠ s.
(II) Z_t=c+Z_{t-1}+θ t+ε_t,
onde c é uma constante, Z_o é um valor inicial não-aleatório para Z, θ > 0, ε_t é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: E(ε_t)=0, E(ε_t^2)= σ^> 0 para todo t, e E(ε_t ε_s)=0 para t ≠ s.
Julgue como certo ou errado o item abaixo referente a esses dois modelos:
Item 0 - Em relação ao modelo (I), podemos escrever: γ_0=a γ_1+ σ^2+\beta(a+\beta) σ^2, onde γ_0=E(Y^2_t) e γ_1=E(Y_tY_{t+1})
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