Enunciados de questões e informações de concursos
É correto afirmar que:
Item 4: No modelo ARMA(1,1), y_t = Φ_0 + Φ_1y_{t-1} + e_t + θe_{t-1}, em que e_t é um ruído branco de média nula e variância constante (σ^2), a variância de y_t é dada por { \large σ^2 (1 + θ^2 ) \over 1 - Φ^2_1}.
Outras questões do mesmo concurso: ANPEC / ExSN (ANPEC) / 2008
Questões comentadas
Questões sem comentário
1º Dia - Prova de Economia Brasileira - Parte I (Objetiva - Questões Tipo A)
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1º Dia - Prova de Estatística (Questões Tipo A)
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1º Dia - Prova de Macroeconomia (Questões Tipo A)
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2º Dia - Prova de Inglês (Questões Tipo A)
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2º Dia - Prova de Matemática (Questões Tipo A)
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2º Dia - Prova de Microeconomia (Questões Tipo A)
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Prova Objetiva
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