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Atenção: Esta questão foi anulada pela banca.
Considere o seguinte modelo de equações simultâneas:
y_{1t} - Φ_2 y_{2t} = γ_{11} x_{1t} + u _{1t} (Equação 1)
y_{2t} - Φ_3 y_{3t} = γ_{22} x_{2t} + u _{2t} (Equação 2)
y_{2t} - Φ_4 y_{3t} = γ_{31} x_{1t} + γ_{32} x_{2t} + u_{3t} (Equação 3)
em que y_{1t}, y_{2t}, y_{3t} x_{1t} e x_{2t} são variáveis aleatórias, Φ_4 \ne Φ_3 e u = (u_{1t}, u_{2t}, u_{3t}) é um vetor de variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas tal que
\begin{pmatrix} u_{1t} \\ u_{2t} \\ u_{3t} \end{pmatrix} ~NID \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} σ^2_1 & 0 & 0 \\ 0 & σ^2_2 & 0 \\ 0 & 0 & σ^2_3 \end{pmatrix} \end{bmatrix}, para todo t.
Indique se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa:
Item 4: A Equação 3 pode ser estimada por mínimos quadrados ordinários.
Outras questões do mesmo concurso: ANPEC / ExSN (ANPEC) / 2008
