#1455230 ANPEC - 2015 - Exame de Seleção Nacional (ANPEC)/"2016"

Foram obtido o seguinte resultado via análise de regressão linear:

\hat{Y}_t \, = \, 10,2 \, - \, 125,4X_{1t}, \, com \, R^2 \, = \, 0,50. \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, (5,45) \, (-9,06)

Na pressa, o pesquisador se esqueceu de incluir a estatística F nos resultados. Este pesquisador precisa verificar se a regressão é significante. Ajude-o, calculando o valor da estatística F do teste a ser empregado. Marque somente a parte inteira.

Sejam p_{3t} \, e \, p_{4t} ,respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1) \, \Delta p_{3t} = 0,12 - 0,01 p_{3t-1} \,\,\,\,\, (2) \Delta p_{4t} = 0,10 - 0,10 p_{4t-1} \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, (0,007) \, (0,107) \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, (0,007) \, (0,091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3) \, p_{3t} = - 0,333 - 1,207 p_{4t} + \hat{\varepsilon}_t, \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, (0,900) \,\,\, (0,007)

em que \hat { \varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4) \Delta \varepsilon_t = -0,022 \, \hat{ \varepsilon}_{t-1} \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(0,012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5% da estatística de Dickey-Fuller é -2,876, é no mínimo correto afirmar que:

Item 0 - De acordo com a estatística do teste Dickey-Fuller, p_{3t} e p_{4t}, pelas equações (1) e (2), são séries temporais integradas de ordem 1;