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Em um artigo intitulado “Há Fundamentalidade nos modelos de VAR fiscal típicos para o Brasil?”, do Ipea, os autores discutem como uma classe de modelos muito utilizada em pesquisa empírica macroeconômica pode, em alguns casos, apresentar vieses em seus estimadores. Diz-se que um estimador é viesado quando seu valor esperado difere do valor do parâmetro populacional, sendo estimado. A respeito das formas de se corrigir um estimador viesado, considere as afirmações abaixo.
I - É possível reduzir o viés de um estimador aumentando- se o tamanho da amostra.
II - Se U é um estimador de um parâmetro populacional \theta com valor esperado E(U) = k \theta, então V = U/k é um estimador não viesado de \theta.
III - Se U é um estimador de um parâmetro populacional \theta com viés \omega, então W = U – \omega é um estimador não viesado de θ, sendo que W será consistente se, e somente se, U for consistente.
Está correto o que se afirma em
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