#2503921 FADECIT (FRAMINAS) - 2015 - Analista de Planejamento e Gestão Governamental (Pref BH)/Ciências Econômicas

Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetros são estimados através do método de mínimos quadrados ordinários:

O termo de erro do modelo é indicado por ε_i. Assinale a alternativa CORRETA:

Mesmo para o caso em que E(Y_i\ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β₀, β₁ e β₂ estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.
Suponha que var(\epsilon_i)=\sigma_i^2, com \sigma_i^2 \neq \sigma_s^2 para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.
Quando E(Y_i\ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β₀, β₁ e β₂ estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.
A existência de multicolinearidade entre X₁ e X₂ gera viés nas estimativas dos parâmetros β₀, β₁ e β₂.