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Considere as três afirmações a seguir sobre teoria de séries de tempo. Em todas elas |⋅| indica a função valor absoluto.
I. Seja {Xt} uma série estacionária satisfazendo a equação Xt=ϕXt-1+Zt, t=...-1,0,1,... em que {Zt} é um ruído branco, |ϕ|<1 e Zt é não correlacionado com Zs para cada s<t. Podemos afirmar que {Xt} é um processo AR(1).
II. Seja {Xt} um processo ARMA (p,q) para o qual os polinômios da parte autorregressiva, ϕ(⋅), e da parte de média móvel, θ(⋅), não tenham zeros em comum. Então {Xt} é um processo causal.
III. Seja {Xt} um processo ARMA (p,q) para o qual os polinômios da parte autorregressiva , ϕ(⋅), e da parte de média móvel θ(⋅) não tenham zeros em comum. Então {Xt} é um processo invertível se e somente se θ(z)≠0 para todo z pertencente ao conjunto dos números complexos tal que |z|\le1.
É CORRETO o que se afirma apenas em
Outras questões do mesmo concurso: Pref BH / APGG (Pref BH) / 2015 / Ciências Econômicas
