Em um modelo de ações ocultas, encontram-se disponíveis ao agente três possibilidades de ações: a1, a2 e a3. Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): \mathrm{\pi_H\,{=\,10\,e\,\pi_L=0}}. As probabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que \mathrm{P{(\pi_H\,|\,a_1)=2/3}}, P(\piH | a2) = ½ e P(\piH | a3) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c(a1) = 5/3, c(a2) = 8/5, c(a3) = 4/3. A função utilidade do principal é u(w)= \sqrt{w}, e a sua utilidade reserva é \overline{u}= 0, sendo w o salário pago ao agente. A respeito desse modelo do principal-agente, julgue o item que se segue. O salário ótimo pago ao agente quando o esforço é observável é igual a w = 25/9.

Enunciados de questões e informações de concursos

Questão 1 de 1

Matéria:

Assunto:

#208033 CEBRASPE (CESPE) - 2013 - Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual/I

Em um modelo de ações ocultas, encontram-se disponíveis ao agente três possibilidades de ações: a₁, a₂ e a₃. Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): \mathrm{\pi_H\,{=\,10\,e\,\pi_L=0}}. As probabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que \mathrm{P{(\pi_H\,|\,a_1)=2/3}}, P(\pi_H | a₂) = ½ e P(\piH | a₃) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c(a₁) = 5/3, c(a₂) = 8/5, c(a₃) = 4/3. A função utilidade do principal é u(w)= \sqrt{w}, e a sua utilidade reserva é \overline{u}= 0, sendo w o salário pago ao agente.