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Empresa de Pesquisa Energética
Questão 1 de 1
Matéria: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

#2060107 FGV - 2022 - Analista de Pesquisa Energética (EPE)/Economia de Energia

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que \epsilon_t caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

 

y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t,\, com \, \phi > 0

 

Sabendo-se que \phi = \frac{1-2k}{k-2}, sendo k um número real, e que a série y_t é estacionária, tem-se que


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Prova Escrita Objetiva - Módulo I
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Prova Escrita Objetiva - Módulo II - Conhecimentos Específicos
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