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Enunciados de questões e informações de concursos

Petróleo Brasileiro S.A.
Questão 1 de 1
Matéria: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

#221714 CESGRANRIO - 2012 - Profissional Petrobras de Nível Superior (PETROBRAS)/Analista de Pesquisa Operacional

Seja um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), aplicado a uma série temporal, Z t , de modo que Z t = φ 1Ζ t-1 + φ 2Ζ t-2 + a t , sendo φ 1 = 0,8, e a autocorrelação de lag 1, p 1 = \frac {7} {8}.

 

O valor de φ 2 é


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