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Enunciados de questões e informações de concursos

Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia
Questão 1 de 1
Matéria: Estatística
Assunto: Sem classificação

#1459510 ANPEC - 2005 - Exame de Seleção Nacional (ANPEC)/"2006"

Dois economistas usam os modelos abaixo para analisar a relação entre demanda de moeda (m) e renda nacional (y). As variáveis estão todas em logaritmos e a periodicidade é mensal.

 

{ \large Economista\,A \over m_t = 1.099 y_t + \hat{u}_t\\ \,\,\,\,\,{ \small{ (0.0086)}}}\,(Equação)\,\,\, { \large Economista\,B \over \triangle\,m_t = 1.14 \triangle\,y_t + \hat{e}_t\\ \,\,\,\,\,{ \small{ (0.145)}}}\,(Equação 2)

 

Os valores entre parênteses são os erros-padrão.


Testes Dickey-Fuller Aumentado (ADF), com número apropriado de defasagens maior que zero em todos os casos, para as variáveis e para os resíduos dos dois modelos geram os seguintes resultados:

 

Variável mt yt ût Δmt Δyt êt
Estatística-ADF -2.191 -1,952 -2.993 -5.578 -6.312 -8.456

 

O valor crítico da tabela Dickey-Fuller a 5% é igual a –2,886. É correta a afirmativa:

 

Item 1 As séries de demanda de moeda e de renda nacional não são cointegradas ao nível de significância de 5%.


Outras questões do mesmo concurso: ANPEC / ExSN (ANPEC) / 2005

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