Enunciados de questões e informações de concursos
Suponha que Y_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
Y_t = \delta + Y_{t-1} + u_t, em que u_t é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições:
E(u_t) = 0,\,\,E(u_t^2) = \sigma_u^2, E(u_t u_s) = 0, para t \neq s.
Suponha também que Xt seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
\triangle X_t = \alpha + \triangle X_{t-1} + e_t, em que et é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições: E(e_t) = 0,\,\,E(e_t^2) = \sigma_e^2, E(e_t e_s) = 0 para t \neq s,
É correto afirmar:
Item 1- A série Xt não é estacionária, pois possui ordem de integração 2;
Outras questões do mesmo concurso: ANPEC / ExSN (ANPEC) / 2016
Questões comentadas
Questões sem comentário
1º Dia - Prova de Economia Brasileira - Parte I (Objetiva - Questões Tipo A)
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1º Dia - Prova de Estatística (Questões Tipo A)
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1º Dia - Prova de Macroeconomia (Questões Tipo A)
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2º Dia - Prova de Inglês (Questões Tipo A)
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2º Dia - Prova de Matemática (Questões Tipo A)
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2º Dia - Prova de Microeconomia (Questões Tipo A)
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